一、程序说明
1.程序介绍
- 从config文件读取配置信息
- 从指定网站订阅websocket数据
- 将数据统一为标准的json格式
- 将数据转发到zmq端口
2.开发环境
vs2019 windows10 windows server 2019
3.开发依赖
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json 解析库 使用 rapidjson (开源的三方库，只需包含头文件即可，所有头文件在 rapidjson_include.rar)
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https websocket 通讯使用 libhv(开源的三方库，项目在github上) https://github.com/ithewei/libhv/blob/master/README-CN.md
-
zmq 组件 libzmq-4.3.4，其实版本不限制 https://zeromq.org/get-started/?language=cpp&library=zmqpp#
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不使用 rapidjson libhv zmq openssl 之外的其他三方库
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原工程可编译运行，模式是 64位 release 模式
4.启动流程
-
编辑 myconfig.json 配置文件
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双击 myplatform_market.exe 启动程序
二、配置文件说明
config文件，以下面json内容为例
-
"WSMarketConfig"的每个子元素 表示一个 websocket 连接通道，一个连接通道对应一个发送端口（zmqstr指定）
-
子元素（如 "binance-f_1"） 中， 1） "wsclass" 表示 交易所名称 （如binance-f,okx-f） 2） "depth" 表示 订阅深度信息 3） "trade" 表示 订阅成交信息 4） "zmqstr" 行情发送位置
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"depth" 中
1） "type":"limit" 表示有限档深度行情，"full" 表示增量深度行情 2） "level":"20" 表示 取20档，即只 发送前20档数据到 zmq 3） "symbol" 指 订阅哪些品种的行情
如果需要同时订阅全品种信息，考虑到python的接收效率 和 交易所单连接可支持的最大订阅数量，建议 分成若干个 连接通道，如下（"binance-f_1"， "binance-f_2"）
{
"WSMarketConfig":
{ // 配置总名称 不用动
"binance-f_1": // 交易所线程 命名规则：交易所小写-衍生品类型小写_分区id
{
"isstart": "1", // 是否启动 1启动 0不启动
"wsclass": "okx-f", // 解析类名 命名规则：交易所小写-衍生品类型小写
"depth":
{ // 订阅数据类型 depth和trade两种
"type": "full", // depth数据类型 目前只有full
"level": "20", // depth数据档位
"symbol": [ // 品种列表
"BTC-USDT", // 交易品种名称 命名规则：品种名称-结算代币
"ETH-USDT"
]
},
"trade":
{ // 订阅数据类型 depth和trade两种
"symbol": [
"BTC-USDT",
"ETH-USDT"
]
},
"zmqstr": "tcp://127.0.0.1:5551" //zmq发布端口
},
"binance-f_2": // 交易所线程 命名规则：交易所小写-衍生品类型小写_分区id
{
"wsclass":"binance-f",
"depth":
{
"type":"limit",
"level":"20",
"symbol":
[
"LTC-USDT",
"EOS-USDT"
]
},
"trade":
{
"symbol":
[
"LTC-USDT",
"EOS-USDT"
]
},
"zmqstr":"tcp://127.0.0.1:5552"
}
}
}三、发送到zmq的数据格式
- trades：
{
"instrument_id": "binance-f_BTC-USDT_trades", #数据流名称 命名规则：交易所小写-衍生品类型小写_交易品种-结算品种_数据类型
"data_type": "trades", #数据类型 数据类型
"exchange": "BINANCE_FUTURES", #交易所大写——衍生品类型大写
"symbol": "BTC-USDT-PERP", #品种名称
"side": "buy", #买卖方向
"amount": 0.1, #成交数量
"price": 47412.3, #成交金额
"id": "1154117591", #成交ID
"type": None, #成交类型
"timestamp": 1648623478.337, #成交时间戳
"receipt_timestamp": 1648623478.5280075 #本地接受数据时间戳
}- orderbook：
{
"instrument_id": "binance-f_BTC-USDT_depth-10", #数据流名称 命名规则：交易所小写-衍生品类型小写_交易品种-结算品种_数据类型
"data_type": "depth-10", #数据类型 depth-深度档位数
"exchange": "BINANCE_FUTURES", #交易所大写——衍生品类型大写
"symbol": "BTC-USDT-PERP", #交易品种-结算品种-衍生品类别
"book": { #orderbook
"ask": #卖单列表，升序
{
"47412.3": 0.017, #价格：数量
"47412.7": 0.022,
"47412.8": 0.117,
"47412.9": 0.117,
"47413.1": 0.001,
"47413.4": 0.117,
"47414.1": 0.005,
"47415.7": 0.008,
"47415.9": 0.065,
"47416": 0.189
},
"bid": #买单列表，降序
{
"47412.2": 4.459, #价格：数量
"47412.1": 0.001,
"47411.6": 0.5,
"47411.2": 2,
"47409.5": 0.05,
"47409.4": 0.097,
"47409.3": 4.874,
"47408.9": 0.011,
"47408.8": 0.838,
"47408.7": 4.462
}
},
"timestamp": 1648623478.583, #成交时间戳
"receipt_timestamp": 1648623478.6130261 #本地接受数据时间戳
}- kline：
{
"instrument_id": "binance-f_BTC-USDT_kline", #数据流名称 命名规则：交易所小写-衍生品类型小写_交易品种-结算品种_数据类型
"data_type": "kline", #数据类型 kline 默认1min
"exchange": "BINANCE_FUTURES", #交易所大写——衍生品类型大写
"symbol": "BTC-USDT-PERP", #交易品种-结算品种-衍生品类别
"open": 47412.3, #开盘价
"high": 47412.3, #最高价
"low": 47412.3, #最低价
"close": 47412.3, #最近价 收盘价
"volume": 0.1, #成交数量
"id": "1154117591", #ID
"type": None, #类型
"timestamp": 1648623478.337, #交易所时间戳
"receipt_timestamp": 1648623478.5280075 #本地接受数据时间戳
}