快速回测期货策略的回测平台, 但是操作复杂点,需要将策略放在 strategy 里面来编译运行。 基于c++ 写的, 仿照原vnpy架构做的
速度基本是 市面上 tb(交易开拓者), multicharts 这些平台的十倍以上。 部分环节做了特殊优化
LoopBack-minute-tb.cpp 是入口文件, spread 是差价回测,忘记有没有开发完了。
几年前的项目,把这个开源了吧, 里面是有挺多策略的, 希望能对一些人有帮助。
软件架构说明
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- Fork 本项目
- 新建 Feat_xxx 分支
- 提交代码
- 新建 Pull Request